Rincón de la Victoria cuenta con una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo : La Cueva del Tesoro. Y es la única en Europa con estas características (las otras dos están en Japón y México). El mar formó galerías típicas de cuevas submarinas con columnas y gargantas. Una vez emergida la zona sobre el nivel del mar, se terminó de formar con las filtraciones de agua dulce provenientes de los ríos (de hecho aún se producen esas filtraciones y pueden observarse pequeñas estalactitas y estalagmitas en forma de gotas y una cámara del lago donde se concentra el agua filtrada). Se llama Cueva del Tesoro debido a una leyenda que hace referencia al tesoro de cinco reyes de la dinastía Almorávide, cuyo último rey, Tesufin Ibn, habría embarcado con el tesoro real hacia el Al Andalus (lo que hoy es Andalucía), pero fue asesinado antes de llegar a tierra. Se dice que sus capataces llevaron el tesoro a una cueva. Uno de los hallazgos realizados en la cueva fue un candil de cerámica con seis monedas de oro en su interior que se cree perteneció al rey almorávide.
La cueva tiene siete salas abiertas al público y los datos más antiguos de ella datan del S. XVIII. Sin embargo, no fue hasta 1952 cuando comenzaron hacerse excavaciones en una pequeña zona donde descubrieron pinturas rupestres y restos humanos. Esos trabajos aún continúan hoy día. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002 y los lunes la visita es gratuita.
